derivx/changes.txt

Derivatives Pricing Engine

2022-01-21 0.3.8:
 - new 

2022-01-21 0.3.7.1:
 - fix 修正 Autocall 中 Booster、Phoenix、Snowball 和 Barrier 中 Sharkfin、Single 的 Vega 及 Rho 值放大 100 倍问题。

2021-12-25 0.3.7:
 - new 鲨鱼鳍结构从单/双障碍中独立出来，改进计算并更新示例。
 - new 增加 Experiment 类用于数据接口测试。
 - new 增加鲨鱼鳍结构欧式和美式类型区分。

2021-12-08 0.3.6:
 - new 完成 Barrier Double 双鲨鱼鳍结构定价功能及其示例。
 - opt 移除 Barrier Single 中 is_knock 参数，Payoff 改由价格 s 判断计算。
 - new 增加 Stochastic USER 用于随机过程数据测试。
 - new 增加拟随机数生成功能用于拟蒙卡定价计算。
 - new 完成 Barrier Single / Double 希腊值计算及其示例。

2021-11-12 0.3.5.1:
 - fix 修正 Autocall 中 Booster 的同名异构类导致 Phoenix 和 Snowball 计算异常的问题。

2021-11-10 0.3.5:
 - opt 标准欧式单障碍增加敲出时资金立即支付和延迟支付的区分。
 - opt 标准欧式单障碍增加参与率参数并更新示例。
 - new 增加 Barrier Double 标准欧式双障碍期权结构。
 - new 增加 Autocall Booster 助推结构。
 - new 完成 Autocall Booster 助推结构定价功能及其示例。

2021-10-28 0.3.4:
 - new 构建单障碍欧式期权结构。
 - fix 修正特定环境下无法动态加载 JavaScript 接口问题。
 - new 增加对 Python 3.10 的支持。
 - new 增加 Barrier Single 标准欧式单障碍期权定价功能及其示例。

2021-09-30 0.3.3:
 - new 完成 Stochastic CIR 平方根扩散过程 Square-Root Diffusion（Cox Ingersoll Ross）随机路径生成。
 - new 完成 Stochastic JDP 跳跃扩散过程 Jump Diffusion Process 随机路径生成。
 - new 完成 Stochastic HEST 随机波动率模型 Heston Model 随机路径生成。
 - new 完成 Stochastic SABR 随机波动率模型 Stochastic Alpha Beta Rho Model 随机路径生成。
 - opt 完善 Stochastic 类及其示例。

2021-09-22 0.3.2:
 - new 在 Kernel 中增加 Stochastic 类用于随机过程模型计算。
 - opt Vanilla 和 Digital 类型入参 sigma 改用 v 简化。
 - opt 香草组合结构示例允许多个波动率作为入参。
 - opt 改进 Digital 和 Stochastic 基类结构，完善 Stochastic 类及其示例。
 - fix 修正参数设置时因为动态类型转换可能导致内存结构异常的问题。
 - new 完成 Stochastic GBM 几何布朗运动 Geometric Brownian Motion 随机路径生成。

2021-09-03 0.3.1:
 - new 增加 Digital 类型 CashOrNothing、AssetOrNothing、SuperShare 简单结构。
 - new 增加 Digital 类型 CashOrNothing、AssetOrNothing、SuperShare 计算示例。
 - new 增加 Digital 类型 Gap 简单结构和计算示例。
 - new 增加 engine 模块用于 GPU 计算。

2021-08-20 0.3.0:
 - new 取消香草价差结构，香草组合结构只做一些示例实现。
 - new 香草欧式增加价差组合价格计算示例。
 - new 香草欧式增加牛市价差看涨组合希腊值及其曲面计算示例。
 - new 增加 Autocall Phoenix 凤凰结构及其计算示例。
 - new 增加希腊值及其曲面的交易方向参数。

2021-08-16 0.2.7:
 - new 香草欧式增加价格和时间维度的希腊值曲面计算。
 - new 构建香草价差结构。

2021-08-12 0.2.6:
 - opt 优化雪球结构计算效率。

2021-08-10 0.2.5:
 - opt 调整 Snowball 至 Autocall 大类下。
 - new 改进随机数据种子输参方式。
 - opt 优化随机数据和路径数据生成效率。

2021-07-29 0.2.4:
 - new 改进雪球结构路径生成随机种子模式。
 - new 改进雪球结构路径可选涨跌停限制方式。
 - new 核心库改用动态链接方式。

2021-07-21 0.2.3:
 - new 雪球结构可选路径生成是否使用对偶平滑。
 - new 使用 Wheel 格式发布 Python 安装包。

2021-07-19 0.2.2:
 - new 增加 JavaScript 接口与测试。

2021-07-10 0.2.1:
 - new 增加 Python 接口与测试。
 - new 增加对各版本 Python 的支持。

2021-07-08 0.2.0:
 - new 雪球结构改进计算价格点输入方式。
 - new 雪球结构可选是否已经发生敲入。
 - new 雪球结构可选是否敲入后不追加保证金。
 - new 香草欧式价格和希腊值的计算。
 - opt 优化代码结构，改进异常处理。

2021-06-29 0.1.1:
 - new 雪球结构敲出比率阶梯递减。
 - new 雪球结构可选是否有下方敲入障碍。
 - new 雪球结构可选是否支付 prefix 和 ukiuko 收益。

2021-06-25 0.1.0:
 - new 定价核心库调用架构。
 - new 雪球结构参数设置、路径数据、测试代码。
 - new 雪球结构价值计算、希腊值计算。